КОГНИТИВИСТИдейное ядро²Опус 1/F
Часть 5: Шумы рыночных систем
Прологи: наука о сознании становится точной
Опус 1/F
Манифест когнитивиста
.
Узелки на распутку
.
Прологи
.
Степенные законы, распределения Парето и закон Зипфа
.
Когнитивный уровень
.
Мерцающие зоны
.
Органическая логика: резюме
Карта органической логики
.
Хвост ящерки. Метафизика метафоры.
.
Опус 1/F
Anschauung, научный метод Гёте
.
Закон серийности Пауля Каммерера
.
Ранние признаки критических переходов
.
Слабые сигналы
.
Меметика
.
Системный анализ и чувствительные точки
.
Спиральная динамика
.
Опус 1/F, часть 5: Шумы рыночных систем
 
Модель Бака-Снеппена успешно применяется для объяснения самых разных вещей. Например, почему сила землетрясений в определенной точке Земли четко подчиняется распределению спектра 1/f и связанной с ним обратной закономерности: чем больше сила землетрясений, тем меньшее количество их случается - то есть, сила землетрясений обратно пропорционально их количеству. Для этого землетрясения рассматриваются как лавины, а элементы и их параметры - это участки в толще земли, которые постепенно накапливают напряжения в результате медленного движения материковых плит.
Еще одним интересным применением модели стало объяснение распределения следов доисторических животных в геологических породах. Оказалось, что вопреки традиционному представлению о постепенном и последовательном ходе эволюции на Земле, биологические виды появлялись и исчезали неоднородно, а какими-то всплесками - большего или меньшего масштаба. Оказалось, что эта динамика соответствует всё той же обратной закономерности: чем больше следов разных биологических видов вдруг исчезает из геологического слоя отложений, тем реже это встречается. То есть, как и землетрясения, большие вымирания животных происходили тем реже, чем масштабнее было это происшествие. С точки зрения модели Бака-Снеппена это совершенно естественный факт - именно так и происходят лавины изменений среди элементов модели.
Но можно ли эту модель использовать для объяснения динамики продаж и других параметров рыночных систем? И если да, то как именно - что соответствует лавинам, а что элементам и их параметрам? Чтобы ответить на этот вопрос, еще раз сравним результат работы модели Бака-Снеппена и реальные данные продаж.
Лавины продаж
На основе серии запусков математической модели, мы построили график зависимости числа лавин от их размера (как обычно, в логарифмической шкале):
Сам Бак писал, что эта зависимость почти точно обратно пропорциональная - но мы видим, что линия близка к 1/f, но не прямо ложится на неё, вместо этого плавно закругляясь. Теперь посмотрим, как выглядит график зависимости числа случаев (дней) в зависимости от количества продаж в день - то есть, по оси X - количество продаж в день, а по оси Y - сколько раз случались такие дни за всю историю наблюдений:
Сходство не полное, но вполне достаточное, чтобы выдвинуть простую идею: лавинам соответствуют продажи в течение одного дня. Чем больше уровень продаж в день, тем реже случаются такие дни - и зависимость тут примерно обратно пропорциональная, такая же, как в модели Бака-Снеппена.
Лавины продаж?
Конечно, мы необходимо упрощаем картину. Возможно, лавины продаж, если они действительно существуют, захватывают несколько дней. Может быть, как реальные лавины, они могут разворачиваться одновременно, или с большими промежутками времени, но сходство расчетных и реальных распределений говорит: возможно, взгляд на продажи как на лавины может оказаться плодотворным и содержательным.
Простая трактовка модели
Если продажи (покупки) - это лавины в модели Бака-Снеппена, то что является рыночным аналогом элементов и их параметров?
Тут есть очевидное и простое толкование. Представим себе социальную сеть клиентов компании в виде кольца отдельных элементов. Каждому элементу мы приписываем параметр - степень субъективной удовлетворенности потребности, связанной с товаром компании. Если она близка 1, то человек не испытывает потребности и соответственно не будет покупать товар. Если она низка, он испытывает потребность в товаре и будет стремиться его приобрести. Когда в результате случайных факторов - реклама, настроение, обстоятельства - параметр удовлетворенности отдельного человека вдруг становится ниже какого-то уровня поддержки, он становится инициатором лавины покупок. Он перестает сидеть, и предпринимает действия (условно случайные) по удовлетворению потребности. Кроме того, из-за социальных связей, он дестабилизирует и степень удовлетворенности своих непосредственных соседей по социальной сети. Разворачивается лавина изменений в системе, которая отражается в лавинообразной динамике продаж товара.
Хотя эта трактовка проста, но практика убедила нас: модели рыночного поведения людей на основе социальных сетей, в которых каждый человек или участник рынка это один самостоятельный узел сети, как правило оказываются бесполезными на практике. Неудачи с так называемым "вирусным маркетингом" связаны как раз с тем, что он пытается делать ставку на распространение идей в социальной сети рынка. Получается плохо, потому что рынок - это не сеть людей, это сеть идей.
Эта ключевая предпосылка интрамаркетинга, в котором главным полем действия является когнитивный эфир - общее вместилище идей, убеждений и восприятий, динамически взаимодействующих в коллективном сознании социума.
Мы предлагаем иную трактовку модели Бака-Снеппена в приложении к рыночным шумам и системам. Она не так тривиальна, как только что изложенная, но на наш взгляд, гораздо более плодотворна (и интригующе интересна). Заодно она может служить доказательством реального существования коллективного сознания.
1
волатильность
...есть основания считать, что казалось бы абсолютно случайные ежедневные флуктуации продаж имеют память...
торгуя вот уже 4 года на срочном рынке дерривативов неоднократно слышал о том, что волатильность обладает памятью.
p.s. Ваши изыскания меня определённо заинтересовали. Благодаря им мне стала более понятна методика расчёта Российского биржевого индекса волатильности RTSVX. у меня тоже есть материал по данной теме.
Кирилл sam063rus@mail.ru (28.09.2012 20:38)
Ваш комментарий
image Поля, отмеченные звездочкой, нужно обязательно заполнить
Заголовок комментария:
image Текст комментария: (не более 2000 символов, HTML-разметка удаляется)
image Ваше имя:
Ваш E-mail:
image Сколько будет дважды два? (ответьте цифрой, это проверка от спам-рассылок)
Отправить комментарий
Главные темы
Внимание (8)Геогештальт (1)Гештальт (16)Динамика внимания (5)Инсайт (5)Интуиция (2)Кибернетика (5)Когнитивное управление (6)Когнитивный анализ (4)Когнитивный словарь (5)Культура наблюдения (5)Мерцающие зоны (7)Метафизика (3)Метафора (13)Механизмы восприятия (15)Мифы и парадигмы (7)Органическая логика (5)Прогнозирование (6)Роль языка (4)Симметрии (5)Синхронизмы (5)Сложные системы (10)Степенной закон (8)Творческое мышление (5)Три уровня систем (4)Управление знаниями (3)Фазы развития (7)Фракталы (18)Цветные шумы (9)
КОГНИТИВИСТ: когнитивные методы и технологии © Роман Уфимцев, при поддержке Ателье ER