КОГНИТИВИСТИдейное ядро²Опус 1/F
Часть 3: Мерцающая динамика продаж
Прологи: наука о сознании становится точной
Опус 1/F
Манифест когнитивиста
.
Узелки на распутку
.
Прологи
.
Степенные законы, распределения Парето и закон Зипфа
.
Когнитивный уровень
.
Мерцающие зоны
.
Органическая логика: резюме
Карта органической логики
.
Хвост ящерки. Метафизика метафоры.
.
Опус 1/F
Anschauung, научный метод Гёте
.
Закон серийности Пауля Каммерера
.
Ранние признаки критических переходов
.
Слабые сигналы
.
Меметика
.
Системный анализ и чувствительные точки
.
Спиральная динамика
.
Опус 1/F, часть 3: Мерцающая динамика продаж
 
Чтобы ответить на вопрос, какой именно тип шума мы наблюдаем в скачущей ото дня ко дню динамике продаж, мы взяли реальные данные продаж одной нашей "знакомой" компании за 1030 дней наблюдения - то есть, почти за три года. В первой части статьи мы приводили его вид за 300 дней - изрезанный, очень зашумленный график. А далее мы проанализировали эти данные также, как анализировали белый и коричневый шум. Вот, что получилось:
Кликните, чтобы увеличить
 Можно увеличить
Спектр динамики продаж. Хотя спектр не гладкий, его общая форма просматривается, также заметны пики, связанные с недельными циклами продаж.
Несмотря на то, что спектр не гладкий, как у чистого белого или коричневого шума (для получения гладкого спектра нужно гораздо больше данных, чем 1030 отсчетов), можно сделать некоторые наблюдения:
Спектр шума в динамике продаж, определенно, не соответствует белому шуму. Это важный вывод - вспомним, ведь именно гипотеза о полной случайности флуктуаций продаж казалась естественной в самом начале. Колебания продаж не соответствуют полностью случайному процессу.
Спектр шума также не соответствует и коричневому шуму, то есть, флуктуации продаж также не являются и продуктом случайного блуждания.
Ближе и полнее всего спектр шумов в динамике продаж соответствует розовому шуму, то есть, имеет спектр 1/f.
Вспомним: мы говорили, что коричневый шум, в отличие от белого, имеет память - каждое следующее значение получается исходя из предыдущего. В этом отношении розовый шум также обладает некой памятью - он тоже не совершенно случаен, как белый. Таким образом, в шуме динамики продаж проявляется определенный долгосрочный системный процесс, о котором мы далее еще будем говорить.
А может быть, это не розовый шум?
Это не научная статья, но ради точности и честности мы должны задуматься - а нет ли у такого спектра другого приближения? Может быть, это не загадочный розовый шум, а какая-то смесь белого и коричневого (ведь их появление объяснить гораздо проще)? Далее мы рассмотрим эту возможность, а также соображения против неё. Если вы не готовы углубляться в более сложные аналитические рассуждения, переходите сразу к разделу, в котором описывается самый простой известный на сегодняшний день механизм получения розового шума - и мы его используем, чтобы понять, откуда он может браться в динамике продаж.
Взглянем еще раз на спектр динамики продаж (мы убрали линию 1/f, чтобы она нас не отвлекала - ведь мы ищем альтернативную точку зрения):
Можно заметить, что линия спектра у нас не совсем прямая - вначале она имеет наклон, примерно соответствующий наклону 1/f² (коричневому шуму), а в конце спектра - становится горизонтальной, то есть, соответствует горизонтальному спектру белого шума. Это наводит на мысль, что возможно мы имеем дело с некоторой смесью белого и коричневого шума.
Но просто смешать белый и коричневый шум нельзя - мы получим все тот же коричневый шум со спектром 1/f². Поэтому мы должны воспользоваться более хитрым способом получить смешанный шум:
Получение "светло-коричневого" шума (назовем так смесь белого и коричневого, приготовленную по нашему рецепту)
Мы возьмем белый шум, а затем прибавим к нему коричневый шум, но при этом белый шум у нас скачет от одного момента времени - к другому (от одного дня к другому), а коричневый шум меняется только раз в 30 отчетов (раз в 30 дней). Построив спектр получившегося шума мы увидим следующую картину:
Спектр светло-коричневого шума
Не правда ли, мы получили что-то похожее: в начале спектр ложится на линию 1/f², в конце - на горизонтальную линию. Если это больше, чем случайное сходство, то динамика продаж может соответствовать светло-коричневому шуму. Но какой смысл имеет это соответствие? Получается, что шумы в уровне продаж складываются из двух компонентов:
Белый шум: он обусловлен просто абсолютно случайными флуктуациями продаж.
Коричневый шум: он обусловлен случайными блужданиями, которые происходят раз в 30 дней (именно при такой регулярности спектр больше всего похож на спектр динамики продаж). Что это значит? Не является ли это проявлением естественной месячной цикличности в работе компании?
Итак, вполне вероятно, что динамика продаж является не розовым, а светло-коричневым шумом. Правда, это ставит непростой вопрос о том, откуда происходит случайное блуждание раз в месяц - но тут мы не станем строить предположений. Вместо этого обратимся к поводам усомниться в "светло-коричневости" продаж.
Сомнение первое: спектр частичных данных
Возьмем данные продаж не за весь период в 1030 дней, а только за 100 последних дней периода. Построим спектр:
Спектр динамики продаж за период в последние 100 дней наблюдения.
Возьмем теперь 100 последних отсчетов светло-коричневого шума и построим их спектр:
Стала видна разница: спектр динамики продаж хорошо укладывается на прямую линию, соответствующую розовому шуму 1/f, а вот спектр части светло-коричневого шума по-прежнему закругляется - в начале спектра он похож на коричневый шум, в конце - на белый.
Сомнение второе: общая форма шума
Сравним общую форму динамики продаж и форму длинной последовательности светло-коричневого шума:
Общая форма динамики продаж (1030 дней).
Форма светло-коричневого шума (1000 отсчетов).
Светло-коричневый шум более "плотный", его форма с горками и впадинами характерна для коричневого случайного блуждания. Напротив, динамика продаж пульсирует и остается предельно изрезанной в любом масштабе рассмотрения - она больше похожа на неустойчивые, лишенные памяти флуктуации белого шума.
Подведем итог. Чтобы уверенно утверждать, что динамика продаж является (или не является) розовым шумом, необходимо проанализировать гораздо больше данных продаж - от разных компаний, за длительные промежутки времени. Если вы заинтересовались этой темой, мы рады сотрудничать, обмениваться идеями, готовы провести через анализ ваши данные продаж или другие реальные показатели деятельности компаний за длительные периоды. Однако, есть основания считать, что казалось бы абсолютно случайные ежедневные флуктуации продаж имеют память и являются проявлением общесистемной динамики - об этом как раз мы и будем далее говорить.
1
волатильность
...есть основания считать, что казалось бы абсолютно случайные ежедневные флуктуации продаж имеют память...
торгуя вот уже 4 года на срочном рынке дерривативов неоднократно слышал о том, что волатильность обладает памятью.
p.s. Ваши изыскания меня определённо заинтересовали. Благодаря им мне стала более понятна методика расчёта Российского биржевого индекса волатильности RTSVX. у меня тоже есть материал по данной теме.
Кирилл sam063rus@mail.ru (28.09.2012 20:38)
Ваш комментарий
image Поля, отмеченные звездочкой, нужно обязательно заполнить
Заголовок комментария:
image Текст комментария: (не более 2000 символов, HTML-разметка удаляется)
image Ваше имя:
Ваш E-mail:
image Сколько будет дважды два? (ответьте цифрой, это проверка от спам-рассылок)
Отправить комментарий
Главные темы
Внимание (8)Геогештальт (1)Гештальт (16)Динамика внимания (5)Инсайт (5)Интуиция (2)Кибернетика (5)Когнитивное управление (6)Когнитивный анализ (4)Когнитивный словарь (5)Культура наблюдения (5)Мерцающие зоны (7)Метафизика (3)Метафора (13)Механизмы восприятия (15)Мифы и парадигмы (7)Органическая логика (5)Прогнозирование (6)Роль языка (4)Симметрии (5)Синхронизмы (5)Сложные системы (10)Степенной закон (8)Творческое мышление (5)Три уровня систем (4)Управление знаниями (3)Фазы развития (7)Фракталы (18)Цветные шумы (9)
КОГНИТИВИСТ: когнитивные методы и технологии © Роман Уфимцев, при поддержке Ателье ER